- En mands dagbog, der forsvandt (1898)
- Huset på Bakken (1899)
- Byen (1901)
- Vejen til helvede (1903)
- Ghettoens børn (1904)
- Den Røde Hær (1919)
- Verdenskrisen (1931)
Udover sine romaner og noveller skrev Malmberg også flere skuespil, essays og politiske pjecer. Han var også en højrøstet kritiker af den svenske regering og blev ofte arresteret og fængslet for sine politiske aktiviteter.
Malmbergs værk anses for at være noget af det vigtigste og mest indflydelsesrige i svensk litteratur. Han betragtes bredt som en af pionererne inden for den moderne svenske roman, og hans værk er blevet oversat til flere sprog.